第二天，乾隆派出護送小玉蘭秘密南下的正白旗參領，帶著一封信匆匆回宮覆命。他告訴乾隆，景山的小院已經亂成了一團，昨天夜裡，小玉蘭偷偷從小院離開，那的丫鬟宮女竟然都沒有發現，今天一早發現時，桌上只剩了一封信。為這事，主事的宮女已經懸樑自盡，其他人參領把他們交給了內務府，全收押了起來。
小玉蘭自己走了？這情況讓乾隆大吃一驚。乾隆連忙開啟那封信，信上字跡清秀工整，足足有三頁之多，確實是小玉蘭的筆跡，但顯然是早已準備好的。信裡的內容無非是向乾隆道別，同時解釋了自己沒有遵照乾隆安排的原因。一是，自己進宮前，父親曾告訴自己，他在北京有個海寧的同鄉，做些藥材生意，是他過命的朋友，可以投奔。小玉蘭打算託他幫助自己回去。這樣，自己的去向宮裡的人不會知曉，可以免去很多麻煩。
二是，自己還無法接受離開骨肉的痛苦，打算先去天目山找一位淨月師太。自己三年前與淨月師太有過一次偶遇，她曾為自己算過一命，自己今天的際遇與淨月說的一般無二。想來想去，應該是宿命難了，想再去拜訪一下她，也許從她那裡可以得到一些寬慰。
三是，她不準備再回廣泰班，既然要隱瞞這件事，索性徹底一些，從此隱姓埋名，懇請乾隆不要在派人找她。
小玉蘭還說她帶走了所有的曲譜詞牌，希望能讓這些戲流傳下去，懇請乾隆好好照顧自己的兒子。
看完信，乾隆頹然靠在椅子上。以她對小玉蘭秉性的瞭解，她的不辭而別也在情理之中，但她一個孤身女子，又剛剛產子數天，如何能出的了戒備森嚴的景山？難道又是當年的女扮男裝？小玉蘭是個心裡憋不住事的性格，她雖比尋常女子多一些生活的歷練，但並沒有什麼離奇的經歷。如果真有淨月算命的事，為何自己從未聽她提起過？
關鍵是他與小玉蘭有個一年之約，為什麼信裡她隻字未提？重重疑點讓他不得不懷疑信的真實性。可他為難的是，這件事本身就是秘密安排進行的，沒有理由大規模的徹查，如果這封信是真實的，他的徹查豈不是不打自招？無奈之下，他只有讓那正白旗的參領，火速去找那個在北京做藥材生意的海寧客商，一定要查出小玉蘭的下落。
幾天之後，乾隆聽到了他最不願聽到的訊息，整個北京只有一個做藥材生意的海寧客商，但這個人根本不認識什麼廣泰班的吳敬初，而且這個人十幾歲就離開了海寧，十幾年沒有回去過。
幾個月後，參領又帶來了新的訊息，天目山沒有什麼叫淨月的師太。廣泰班的吳敬初也沒有見過女兒回來，他也從沒有做藥材生意的同鄉好友，更不認識什麼淨月師太。
不知為什麼，聽到這些訊息，乾隆並不覺得驚訝。他內心裡反而希望信裡的內容都是小玉蘭編造的，目的只是希望自己不再派人尋她。可如果這封信徹徹底底就是假的呢？乾隆固執的一次次否定這個讓他心魄俱寒的想法。
私訪小玉蘭的事整整秘密進行了一年，乾隆所動用的正白旗特務網的人力，幾乎和調查天地會的人力相仿，以至於朝堂上慢慢流傳出一個新的說法，天地會的人已經潛入了宮裡。讓乾隆啞然失笑的是，這個傳言一出，再沒人琢磨儲君之位的事，後宮反而是一片祥和之相。
但隨著時間的推移，乾隆對小玉蘭的思念之情，也許說是對她的下落之謎成了難了的心病。第二年，他還是決定按照當年之約下了江南。
天子移駕，驚擾的百官，倒黴的是百姓。朝中的忠直之士紛紛上書勸諫，希望皇上體恤民生，收回成命。但這一次，以往從諫如流的乾隆顯得非常固執，一一駁回了奏本。很快，關於皇上下江南真實目的傳言流進了朝臣的耳朵：乾隆南下是為了秘密佈置對天地會的撤底剿滅，安撫江南士子。這事關國本的原則問題，沒有人再敢表達反對的意見。
但這一次南巡，依舊令乾隆失望，沒有找到任何小玉蘭下落的線索。四布的眼線否認了廣泰班的人與小玉蘭有任何的接觸。乾隆甚至在揚州徵召了江南大部分出名戲班，也沒有聽到熟悉的曲牌。
乾隆並沒有就此放棄，之後又有第二次，第三次的江南之旅，但小玉蘭如同一縷淡淡散去的清煙，只存留在乾隆的記憶裡。
又是幾年過去，崇慶皇太后告訴乾隆，自己有時在深夜會突然驚醒，聽到宮外傳來如歌如泣的唱腔，正是小玉蘭曾經唱過的《石頭記》裡的曲牌，皇太后的意思非常委婉，是在勸乾隆小玉蘭恐怕已經不在人世了。