這汗血寶馬是大宛國特有馬種，中原人就叫此馬為大宛馬。此馬日能行千裡，夜行八百，身形矯健之極，民間有句話“千金散去，一馬難求”。而後人們改名為汗血寶馬，名字由來是因為它的皮薄而潤毛深且紅，流出的汗從遠處看去酷似灑上了鮮血，還有另一個名字由來之事，這倒與漢武帝劉徹有關：漢武帝愛馬，故派百餘人的使團，帶著一具用黃金做的馬模型前去大宛國，希望以重禮換回大宛馬。經過4000多公裡陸地行軍，到達大宛國首府貳師城今土庫曼阿斯哈巴特城）。大宛國王愛馬心更切，不肯以大宛馬換漢朝的金馬。漢使歸國途中金馬在大宛國境內被劫，漢使被殺害。漢武帝大怒，作出武力取馬的決定。
公元前104年漢武帝命李廣利率領騎兵數萬人，到達大宛邊境城市鬱城，但並未攻下，只好退回敦煌。回來時人馬只剩下十分之一二。3年後，漢武帝再次命李廣利率軍遠徵，帶兵6萬人，馬3萬匹，牛10萬頭，還帶了兩名相馬專家前去大宛國。此時大宛國發生政變，與漢軍議和，允許漢軍自行選馬，並約定以後每年大宛向漢朝選送兩匹良馬。漢軍選良馬數十匹，中等以下公母馬3000匹。經過長途跋涉，到達玉門關時僅餘汗血馬1000多匹。此馬是以很大的代價與大漢眾多兵士的性命換來的，名取汗血。
劉徹眼掃眾武將，道：“這馬性野，愛卿們可有能訓之法啊？”
大將軍周亞夫上前，拜道：“老臣願意一試。”
劉徹笑道：“好，周老將軍，這馬性烈，你可當心。”
周亞夫叩首道：“承蒙皇上關心！”
周亞夫來到汗血寶馬身前，汗血寶馬的眼神更顯尖銳。他剛跳上馬背，這馬便狂性大發，躁動不安，突然猛的狂賓士走。
不時，周亞夫便被摔下馬來。
緊接著，此次隨衛青出征大勝歸來，被封事騎侯的公孫敖也上前試馬，很快也被汗血寶馬狠摔在地。
許多的將軍在馬背上生活多年，有不少的養馬之道，卻對這匹汗血寶馬毫無辦法。
劉徹把目光投在了衛青的身上，道：“衛愛卿，你可有訓這畜生的良策？”
衛青叩拜道：“臣願試試。”
衛青上前，一躍上馬，立即用雙腳夾緊馬腹，如坐針氈，任由這汗血寶馬怎樣跳動狂奔。
很快，這汗血寶馬終被衛青訓服，它消停下來，便得溫和許多。衛青一揮韁繩，汗血寶馬馳風而奔。
片刻，衛青騎馬回來，拜笑道：“陛下，此馬果然天生的好腳力！”
劉徹笑顏道：“衛愛卿可喜歡？”
“臣……”
衛青下馬叩拜，一時不知道怎樣回答。
劉徹笑道：“衛愛卿，如果你喜歡，此馬就歸你了。”
衛青誠惶誠恐，立即道：“陛下，這萬萬使不得，微臣何德何能敢受陛下如此大恩。”
劉徹臉上露了些不高興，道：“衛愛卿莫要推遲，這也是皇命。”
衛青感激，叩首道：“臣，謝主龍恩！”